Hull Moving Average Formula Tradestation

Melepaskan Lag, Meramalkan Data. Trading Indexes Dengan Hull Moving Average. Moving rata-rata menghaluskan data dan mempermudah analisis pergerakan harga, namun cenderung ketinggalan Berikut adalah sistem timing pasar yang menghilangkan lag dan perkiraan data masa depan. Begitu pasar naik, tapi strategi berantakan saat pasar menguras bensin Kami membutuhkan model waktu untuk melestarikan modal di pasar bawah dan mengidentifikasi peluang di pasar. Mungkinkah mungkin. Rata-rata pergerakan sering merupakan cara terbaik untuk menghilangkan lonjakan data, dan Yang memiliki panjang data yang relatif panjang juga, namun, rata-rata bergerak memiliki kelemahan besar, karena periode peninjauan panjangnya yang panjang mengenalkan lag. Solusinya adalah memodifikasi rumus rata-rata bergerak dan melepaskan lag. Dengan demikian, meminimalkan kemungkinan rata-rata bergerak melampaui batas. Data mentah saat memprediksi aktivitas interval berikutnya dan dengan demikian memperkenalkan kesalahan Berikut adalah bagaimana hal itu dapat dilakukan. Mengubah lag Tipe baru moving average yang dikembangkan oleh trader Alan Hull mencoba untuk memecahkan masalah ini Dalam variasi ini, rata-rata bergerak sederhana Sma adalah penjumlahan sampel data dibagi dengan jumlah sampel N Rata-rata bergerak Hull Hma menyelesaikan perataan dengan menggunakan rata-rata bergerak berbobot Wma dan akar kuadrat N Perhitungan demikian. Untuk melangkah melalui formula ini Ambil Wma dari data N 2 terakhir dan kalikan dengan 2 Kemudian kurangi Wma dari data N terakhir Sekarang ambil nilai itu dan gunakan akar kuadrat dari N Kemudian temukan Wma dari keduanya. Nilai yaitu, Wma sqrt dari N dari nilai yang diingat Karena nilai kuadrat memotong nilai, perhitungan harus memilih N yang merupakan bidang yang sempurna seperti 4, 9, 16, 25, 49, atau 81paring Sma dan Hma di Gambar 1 menggunakan rata-rata 81 hari, kami menemukan bahwa Hma adalah baik halus dan responsif terhadap perubahan data, sementara Sma tertinggal. Gambar 1 ma hull sederhana. Di sini Anda melihat perbandingan SMA dan HMA dengan menggunakan data dari ETQ QQQQ HMA lebih tepat waktu daripada SMA A sembilan hari av Erage ditunjukkan dengan HMA dalam warna biru. Dilanjutkan pada terbitan Technical Analysis of Stocks Commodities. Tanggal terbitan dari artikel yang diterbitkan pada majalah Technical Analysis of Stocks Commodities edisi Desember 2010 Hak cipta 2010, Technical Analysis, Inc. Apa itu DIG Hull Moving Average. DIG Hull Moving Average HMA membuat rata-rata bergerak Anda responsif terhadap harga saat ini tetap lancar dan tidak berombak. Keindahan HMA adalah bahwa ia berhasil menghilangkan lag hampir sepenuhnya saat tetap mulus. Ini adalah Apa yang Anda cari dalam moving average itu berarti Anda bisa mendapatkan sinyal Anda lebih cepat dan membuat lebih sedikit kesalahan. Bagaimana HMA Dibandingkan dengan Moving Averages. Let lainnya dimulai dengan membandingkan HMA ke SMA rata-rata bergerak sederhana dengan panjang yang sama. Sekedar pengingat cepat Perhitungan SMA memakan waktu n terakhir dengan harga penutupan dan menghitung rata-rata biasanya biasanya diperdagangkan dengan mengambil SMA pendek dan panjang dan kapan kedua c Ross sinyal terjadi SMA dikaitkan dengan dua masalah bermasalah. Longer panjang - Lag menjadi signifikan lebih besar. Sort panjang - MA menjadi sangat berombak. S P500 Futures Daily Chart Pada grafik Anda dapat melihat standar SMA panjang 34 di cyan cahaya biru , Dan panjang DIGHullMovingAverage kami 34 dengan warna kuning Sisi kiri grafik menunjukkan bahwa sementara SMA masih melaju melawan pasar, HMA menangkap kedua pivot dan beralih arah sambil tetap mulus. Anda juga dapat melihat seberapa besar keterlambatan lag sebenarnya. Dengan melihat dua garis vertikal di sebelah kanan, SMA mengubah arahnya sekitar 15 bar kemudian dari pada HMA kami, ini berarti Anda akan memasuki perdagangan sebelumnya dan menikmati pergerakan bearish yang bagus. Sekarang mari tambahkan standar eksponensial moving average EMA Gagasan utama di balik EMA adalah memberi lebih banyak arti pada data yang lebih baru yang ada untuk menghilangkan lag Anda akan melihat bahwa HMA sebenarnya lebih baik daripada EMA karena akan bereaksi lebih cepat namun tetap bertahan. Kelancaran. P500 Futures Daily Chart SMA panjang 34 di cyan light blue Panjang EMA 34 in ungu DIGHullMoving Rata-rata panjang 34 di yellow. You dapat melihat bahwa EMA adalah antara HMA dan SMA Ini lebih responsif daripada SMA, tapi satu mil di belakang HMA Anda juga dapat melihat bahwa garis EMA tidak semulus garis HMA. Sebagai kesimpulan, EMA adalah peningkatan SMA, dan DIG Hull Moving Average kami mengambil ini lebih jauh lagi dengan memberikan gerakan yang lebih halus dan lebih presisi. Rata-rata dari yang pernah Anda lihat sebelumnya. MA Trend Feature Kami telah menambahkan fitur lain yang membuat indikator ini lebih baik Dengan menggunakan satu tombol sederhana, Anda dapat memberi tahu indikator DIG HMA untuk mewarnai dirinya sesuai dengan arahannya. Mari kita lihat dalam tindakan AAPL 30 Min Chart DIG HMA diberi kode warna sesuai arahannya, sehingga lebih mudah mendapatkan sinyal dengan cepat. Kami telah menempatkan dua indikator DIG HMA, satu dengan panjang 34 dan satu dengan panjang 80 Anda dapat melihat tiga sinyal silang yang bagus..Low lag - masuk dulu Pedagang lain. Supper moving average yang halus - Hilangkan entri palsu. Fitur Baru Warna dikodekan sesuai tren. Mudah untuk menggunakan dan mendukung grafik dan rentang waktu apapun. Download DIG Hull Moving Average For Free. Hull Moving Average HMA. Hull Moving Average memecahkan Dilema usia tua membuat rata-rata bergerak lebih responsif terhadap aktivitas harga saat ini sambil menjaga kelancaran kurva Sebenarnya HMA hampir menghilangkan lag sama sekali dan berhasil memperbaiki perataan sekaligus. Untuk memahami bagaimana pencapaian kedua hasil yang berlawanan ini bersamaan, kita perlu memulai Dengan kerangka referensi yang mudah dipahami Bagan berikut berisi rata-rata pergerakan sederhana 16 minggu yang senantiasa mengikuti aktivitas harga dan memiliki kelancaran yang buruk. Pertama, memecahkan masalah perataan kurva dapat dilakukan dengan rata-rata rata-rata, yaitu 16 periode SMA 16 periode SMA Harga Kabar buruknya adalah bahwa hal itu menyebabkan peningkatan lag yang sangat besar seperti yang terlihat di bawah. Meliputi masalah lag sedikit lebih invol. Ved dan membutuhkan penjelasan dengan angka daripada grafik Pertimbangkan serangkaian 10 nomor dari 0 sampai 9 inklusif dan bayangkan bahwa mereka adalah titik harga berturut-turut pada grafik dengan 9 adalah titik harga terbaru di sisi kanan yang menonjol Jika kita mengambil 10 periode rata-rata sederhana dari angka-angka ini maka, tidak mengherankan, kita akan menentukan titik tengah 4 5 yang secara signifikan tertinggal dari titik harga terbaru dari 9 Berikut ini sedikit pintar pertama mari kita membagi rata-rata periode ke 5 dan menerapkannya. Ke angka paling baru dari 5,6,7,8, dan 9, hasilnya menjadi titik tengah 7. Akhirnya, untuk menghilangkan lag kita mengambil titik tengah 7 dan menambahkan perbedaan antara dua rata-rata yang sama dengan 2 5 7 4 5 Ini memberikan jawaban akhir dari 9 5 7 2 5 yang merupakan kompensasi yang terlalu sedikit. Tetapi kompensasi berlebihan ini sangat berguna karena mengimbangi efek lagging dari rata-rata nested. Oleh karena itu, hasil penggabungan kedua teknik ini adalah keseimbangan yang hampir sempurna antara pengurangan lag dan Smoothing kurva. HMA berhasil mengikuti perubahan aktivitas harga yang cepat sementara memiliki perataan unggul di atas SMA pada periode yang sama. HMA menggunakan rata-rata bergerak tertimbang dan meredam efek perataan dan menghasilkan lag dengan menggunakan akar kuadrat periode daripada Periode sebenarnya itu sendiri seperti yang terlihat di bawah ini. Integer Square Root Period WMA 2 x Integer Period 2 WMA Price Period WMA Price. Rumus berikut untuk Hull Moving Average adalah untuk MetaStock dan Superchart namun dapat dengan mudah disesuaikan untuk digunakan dengan program charting lainnya. Mampu mengikuti konstruksi indikator kustom. Periode Input, 1,200,20 sqrtperiod Sqrt periode Mov 2 Mov C, periode 2, W Mov C, periode, W, LastValue sqrtperiod, W. Input period Nilai default 20 waverage 2 waverage close, periode 2 - Waverage close, period, SquareRoot Period. A aplikasi sederhana untuk HMA, mengingat perataan superiornya, akan menggunakan titik balik sebagai sinyal keluar masuk Namun seharusnya tidak digunakan untuk menghasilkan crossove. Sinyal sebagai teknik ini bergantung pada lag. Subscribe and Connect. Subscribe ke Newsletter kami.